Trajectoires rugueuses, calcul de Malliavin et applications
20-22 juin 2018 Rouen (France)

Programme

mercredi 20 juin 2018

Heures événement  
10:00 - 10:45 Accueil des participants  
10:45 - 11:00 Ouverture  
11:00 - 12:30 Solution Theory for Quasilinear Singular Stochastic PDEs - Martin HAIRER  
12:30 - 14:00 Déjeuner  
14:00 - 14:45 A préciser - Laure COUTIN  
14:45 - 15:30 On Fractional Volatility Models - Elisa ALÓS  
15:30 - 15:45 Pause café  
15:45 - 16:30 Existence of Densities for the Dynamic Phi_4^3 Model - Paul GASSIAT  
16:30 - 17:15 Convergence to Equilibrium for Gaussian Driven SDEs - Alexandre RICHARD  
17:15 - 17:30 Pause café  
17:30 - 18:00 Malliavin Calculus for Independent Random Variables - Hélène HALCONRUY  
18:00 - 18:30 Differential Inclusions Perturbed by Rough Paths - Antoine BRAULT  

jeudi 21 juin 2018

Heures événement  
09:00 - 10:30 Mini-cours de calcul de Malliavin (1/2) - Laurent DECREUSEFOND  
10:30 - 11:00 Pause café  
11:00 - 12:30 A Short Introduction to Rough Paths (1/2) - Antoine LEJAY  
12:30 - 14:00 Déjeuner  
14:00 - 14:45 Asymptotic Behavior of Large Gaussian Correlated Wishart Matrices - Ivan NOURDIN  
14:45 - 15:30 A préciser - Marie KRATZ  
15:30 - 15:45 Pause café  
15:45 - 16:30 Rough Integration with Respect to Non-Commutative Processes - Aurélien DEYA  
16:30 - 17:15 Mean-Field Rough Differential Equations - Rémi CATELLIER  
17:15 - 17:30 Pause café  
17:30 - 18:00 Renormalization Phenomena in Stochastic PDEs with Reflection - Henri ELAD ALTMAN  
18:00 - 18:30 Stochastic Heat Equation and Rough Paths - Carlo BELLINGERI  
20:00 - 23:00 Banquet  

vendredi 22 juin 2018

Heures événement  
09:00 - 10:30 Mini-cours de calcul de Malliavin (2/2) - Laurent DECREUSEFOND  
10:30 - 11:00 Pause café  
11:00 - 12:30 A Short Introduction to Rough Paths (2/2) - Antoine LEJAY  
12:30 - 14:00 Déjeuner  
14:00 - 14:45 A préciser - Blanka HORVATH  
14:45 - 15:30 Parametric Estimation at High-Frequency - Alexandre BROUSTE  
15:30 - 16:15 Recent Developments in Stochastic Calculus via Regularizations with Jumps and Applications to BSDEs - Francesco RUSSO  
  
Personnes connectées : 1